99%的人设滚屏为首页收藏本站我的收藏按 Ctrl+D收藏本站

 找回密码
 立即注册
搜索
新闻移动网 - XinWen.Mobi»首页 › 分类 › 问答 › 罕见！三分之二产品超额为负，私募量化多头怎么了？ ...
返回列表 发新帖

罕见！三分之二产品超额为负，私募量化多头怎么了？

[XinWen.Mobi 原创复制链接分享]
xinwen.mobi 发表于 2024-1-27 03:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

私募量化多头策略通常是指通过量化模型进行选股，以期在市场中获取超额收益的投资策略。如果三分之二的产品超额收益为负，可能说明以下几点：

1. 量化模型的选股策略可能存在问题，无法有效筛选出能够带来超额收益的股票。

2. 可能是市场环境变化，导致原有的量化模型不再适用，需要及时调整模型。

3. 可能是风险控制不足，导致在市场调整时，产品净值受到较大影响。

4. 也可能是基金经理的操作失误，比如买卖时点选择不当，导致无法实现预期收益。

私募量化多头策略的表现依赖于多种因素，包括量化模型、市场环境、风险控制以及基金经理的操作等。如果出现大量产品超额收益为负，应从以上几个方面进行深入分析和改进。
量化, 模型, 收益, 策略, 超额

相关帖子
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖

QQ|手机版|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|全球新闻资讯汇聚于 - 新闻移动网 ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )

GMT+8, 2025-2-25 05:21 , Processed in 0.067796 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

消息来源网络

快速回复 返回顶部 返回列表